З 1998 по 2001 рік Девіс вів власне комедійне радіошоу «The Swami», у якому він грав Ахмеда Бенабена (The Swami). Шоу було синдиковано по всьому Середньому Заходу. З 2002 по 2004 рік він був ведучим двох телешоу «Just for the Health of It» і «Now We're Cooking», які транслювалися в Мічигані, Вісконсіні, Міннесоті, Айові та Іллінойсі. Наприкінці 2007 року разом зі Стівом Расселом він заснував власну продюсерську компанію. DaviesRussell, LLC – це компанія, яка надає повний спектр теле- та кінопродукції. Однією з перших їхніх постановок став Rex Piano у постановці «Wienerfest» (2009). Девіс зображує п’яного, але м’язистого й егоїстичного Мисливця Рольфа, тоді як Рассел був Д.П. Вони також були спільними продюсерами «Мітакує Оясін» (2009). У 2008-2010 роках ДевісРасселл спільно з Blame Society Films став спродюсером короткометражної інтернет-комедії «Кухня Тора». «Ед Гейн, мюзикл» 2010 року (який Девіс написав, був співпродюсером і виступив у ролі головного персонажа) відкрив двері для схваленого критиками фільму «На захід від грому» (2015), до якого Девіс написав сценарій разом із Джоді Маріотт Бар-Лев. Серед творчих консультантів фільму були старійшини Лакота та лауреат премії «Оскар» Майкл Блейк. У ньому Девіс грає головну роль Генрі Сіда. «На захід від грому» став першим фільмом за майже 30 років існування, який виграв обидві категорії за версією Political Film Society. Він також був нагороджений разом із «Джанго звільненим» як найкращий вестерн на Фестивалі вестернів у Альмерії, Іспанія. На честь 40-го щорічного кінофестивалю американських індіанців у Сан-Франциско, штат Каліфорнія, його було обрано до 10 найкращих фільмів усіх часів серед таких класичних фільмів, як «Танці з вовками», «Поховайте моє серце біля пораненого коліна» та «Останній із могікан».